Цыганка Мария решает бросить кочевую жизнь ради своего сына Сашки. Они обосновываются в деревне, где начинают с нуля строить свое цыганское счастье. Мария начинает строить хозяйство, обживаясь на нового месте. Сашка потихоньку рос, находил друзей, привыкал к новым реалиям своей жизни. Время шло, а в сердце Марии тлела жажда странствий и кочевой жизни. Драма Сергея Никоненко «Цыганское счастье» снята по мотивам рассказов Евгения Носова.
События фильма начинаются в 1925 году. В Москву приезжает известный шахматист из Кубы Хосе Рауль Капабланка, чтобы принять участие в международном шахматном турнире. Капабланка приехал в Москву вопреки диктатуре Мачадо, что поставило под удар его дипломатическую карьеру. Но участие в шахматных поединках с признанными шахматистами и любовь к России стали для Капабланки важнее политики. В Москве Хосе Рауль встретил свою любовь — балерину Большого театра Сашу Можаеву.